varcovmat

機能

分散共分散行列 (variance covariance matrix) を求める.

形式

y = varcovmat( x )

パラメータ

  1. x : 入力データ (Series,Snapshot)

  2. y : 分散共分散行列 (Series)

解説

サンプル数 n,変数の数 p の入力データ x

の分散共分散行列は,

但し,

対角要素は各変数の分散,その他は変数同士の共分散を返す.

Last updated: 2005/11/12