時系列に線形 AR モデルをあてはめ,Burg 法を用いて AR 係数を求め,パワースペクトルを出力する.
burg( x, pw, ret1, mode, odr, dpt, tola, ret2 )
x : 入力時系列 (Series, Snapshot)
pw : 出力時系列:パワースペクトル (Series)
ret1 : 出力 1 (Series)
mode : モード (0, "A", "E", "K", "F", "C")
odr : モデルの最大次数 (Scalar)
dpt : パワースペクトルの出力データ点数 (Scalar)
tola : 次数を下げる基準 (0, 1, 2 or 3)
ret2 : 出力 2 (Series)
各モードの計算方式と出力の関係は以下の通り.
0 - ![]() |
"A" - ![]() ![]() |
"E" - odr の次数で計算 : 出力 1 = 誤差分散,出力 2 = AR 係数 |
"K" - odr の次数で計算 : 出力 1 = 反射係数,出力 2 = AR 係数 |
"F" - odr の次数で計算 : 出力 1 = 反射係数,出力 2 = 誤差系列 |
"C" - odr の次数で計算 : 出力 1 = 出力 2 = AR 係数 |
入力データは,dccut 関数により直流成分を除去しておく.