時系列に線形 AR モデルをあてはめ,Levinson-Durbin アルゴリズムを用いて AR 係数を求め,パワースペクトルを出力する.
levin( x, pw, aic, method, odr, dpt, tola, err, coef )
x : 入力時系列 (Series, Snapshot)
pw : 出力時系列:パワースペクトル (Series)
aic : 出力時系列 : AIC (Series)
method : 次数決定方式 ("A" or 数値)
"A" :
![]() |
数値 : Fixed Order |
odr : AR モデルの最大次数
dpt : パワースペクトルの出力データ点数
tola : AIC に対する許容値 ( burg 関数参照 )
err : 出力時系列 : 予測誤差 ( Series )
coef : 出力時系列 : AR 係数 ( Series )