mnrand

機能

多次元正規分布に従う乱数ベクトルを発生する.

形式

x = mnrand( dpt, seed, mvec, vmat )

パラメータ

  1. x : 出力オブジェクト (Series)

  2. dpt : 出力ベクトルの数

  3. seed : 乱数の初期値 (奇数)

  4. mvec : 入力オブジェクト : 平均値ベクトル (Series, Snapshot)

  5. vmat : 入力オブジェクト : 分散共分散行列 (Series, Snapshot)

解説

  1. 乱数のシードは,M系列を用いて生成している.

  2. 分散共分散行列に対してコレスキー分解を施すことにより,多次元乱数を生成している.

  3. 分散共分散行列は,正定値対象行列でなければならない.

使用例

平均 ,分散 ,相関係数 で規定される2次元正規分布に従う確率変数ベクトル を 1000 点生成する.

mvec = (0,0);                   #  平均ベクトルの設定
vmat = (1,0.5,0.5,1);           #  分散共分散
vmat = reform(vmat,(2,2));      #  行列の設定
y = mnrand(1000,1,mvec,vmat);   #  乱数生成
y1 = y[0];                      #  1000点の乱数が
y2 = y[1];                      #  格納される

参照

nrandurand

Last updated: 2005/03/31