burg

機能

時系列に線形 AR モデルをあてはめ,Burg 法を用いて AR 係数を求め,パワースペクトルを出力する.

形式

burg( x, pw, ret1, mode, odr, dpt, tola, ret2 )

パラメータ

  1. x : 入力時系列 (Series, Snapshot)

  2. pw : 出力時系列:パワースペクトル (Series)

  3. ret1 : 出力 1 (Series)

  4. mode : モード (0, "A", "E", "K", "F", "C")

  5. odr : モデルの最大次数

  6. dpt : パワースペクトルの出力データ点数

  7. tola : 次数を下げる基準 (0, 1, 2 or 3)

  8. ret2 : 出力 2 (Series)

解説

  1. 各モードの計算方式と出力の関係は以下の通り.

    0 - で計算 : 出力 1 = AIC,出力 2 = AR 係数
    "A" - で計算 : 但し の値と total 以内であれば,次数の少ない方を選択する.出力は "0" と同じ.
    "E" - odr の次数で計算 : 出力 1 = 誤差分散,出力 2 = AR 係数
    "K" - odr の次数で計算 : 出力 1 = 反射係数,出力 2 = AR 係数
    "F" - odr の次数で計算 : 出力 1 = 反射係数,出力 2 = 誤差系列
    "C" - odr の次数で計算 : 出力 1 = 出力 2 = AR 係数
  2. 入力データは,dccut 関数により直流成分を除去しておく.

使用例

に従う信号のパワースペクトルと AR 係数を求める (odr : 固定).

%x = argen(para,1024);               #  信号の生成

%series pw,sigma,coef;               #  Series変数の宣言
%burg(x,pw,sigma,"E",1,64,1,coef);   #  推定
odr = 1
ndpt = 64
tola = 1.000000
P[ 1 ] = 0.956714
  AR COEEFICIENT(  1) =      0.7914492

%coef
[0]:%   0.7914

信号生成には para2 を用いる.

参照

levin

Last updated: 2005/03/31